Modely časových řad ve finančnictví

Varování

Publikace nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři	MICHÁLEK Jaroslav
Rok publikování	1999
Druh	Článek ve sborníku
Konference	Informační společnost a rizika ve finančnictví roku 2000
Fakulta / Pracoviště MU	Přírodovědecká fakulta
Citace
Obor	Aplikovaná statistika, operační výzkum
Klíčová slova	Time series; ARMA; ARIMA; ARCH; GARCH
Popis	Jsou diskutovány modely časových řad používané ve finančnictví.
Související projekty:	Funkcionální diferenciální rovnice a matematicko-statistické modely