Change point detection by sparse parameter estimation

Varování

Publikace nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Ekonomicko-správní fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři	NEUBAUER Jiří VESELÝ Vítězslav
Rok publikování	2009
Druh	Článek ve sborníku
Konference	Selected papers of the XIII international conference “Applied Stochastic Models and Data Analysis” (ASMDA-2009)
Fakulta / Pracoviště MU	Ekonomicko-správní fakulta
Citace
www	http://www.vgtu.lt/leidiniai/leidykla/ASMDA_2009/PDF/07_sec_033_Neubauer_et_al_Change.pdf
Obor	Aplikovaná statistika, operační výzkum
Klíčová slova	change point detection; overparametrized model; sparse parameter estimation
Popis	Příspěvek se zabývá detekcí bodu změny v jednorozměrném stochastickém procesu pomocí řídkého odhadu parametrů v přeparametrizovaném modelu. Tyto procesy jsou modelovány pomocí 'Heaviside' funkcí. Pro hledání řídkých řešení je použit algoritmus Basis Pursuit. Uvedená metoda detekce změn v stochastických procesech je porovnána se standardními metodami odhadu těchto změn pomocí simulací.
Související projekty:	Dynamická geovizualizace v krizovém managementu